Descrição dos arquivos

Descrição dos arquivos

• Agrupamento de Instrumentos Padronizados
  Este arquivo agrupa os instrumentos padronizados com características em comum e que possuem os mesmos parâmetros e mapeamento em fatores primitivos de risco.
• Arquivo de Negociação - BVBG.086.01 - Pricing Report
  Este arquivo apresenta dados relativos as negociações realizadas no dia em referência.
• Arquivo de Negociação - BVBG.087.01 - Index Reporting
  Este arquivo apresenta dados de índices, IOPVs e valor de referência para BDRs.
• Cadastro de instrumentos - BVBG.028.01 Instruments File
  Este arquivo contém as características dos instrumentos negociáveis e dos instrumentos aceitos em garantia que são de conhecimento público.
• Cadastro de instrumentos indicadores - BVBG.029.01 Instruments File
  Este arquivo contém as características dos instrumentos indicadores de preço utilizados pela BM&FBOVESPA.
• Cenários de Margem - CORE
  Este arquivo apresenta os cenários de risco utilizados no modelo CORE com estrutura similar à atual. Devido às diferenças na estrutura dos cenários, apenas os cenários do tipo “Envelope” e para o segundo dia do holding period são carregados.
• Cenários de Margem para Ativos Liquidos
  Este arquivo apresenta os cenários de risco utilizados no modelo CORE com estrutura similar à atual. Devido às diferenças na estrutura dos cenários, apenas os cenários do tipo “Envelope” e para o segundo dia do holding period são carregados.
• Cenários do Tipo Curva
  Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Curva (estruturas a termo).
• Cenários do Tipo Preço Referencial
  Não encontrado
• Cenários do Tipo Spot
  Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Spot (valores a vista).
• Cenários do Tipo Superfície
  Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Superfície (estruturas de volatilidade, a termo e por delta ou preço de exercício).
• Contratos Cadastrados (Nova Clearing)
  Este arquivo (CONTRCAD) contém todos os contratos admitidos à negociação pela BM&FBOVESPA incluindo os novos campos referentes ao novo modelo IPN.
• Custo Unitário de Tarifação BVBG.043.01 Fee Unit Cost
  Este arquivo contém os valores base dos custos unitários dos clientes normais e HFT periódicos, ou seja, os valores utilizados para clientes que não apresentaram histórico de volume (ADTV) no respectivo período de apuração. O arquivo trará informações de contratos com custos que não dependem do cálculo diário do prazo para seu vencimento, ou seja, todos com exceção dos grupos de taxas de juros.
• Custo Unitário Diário de Tarifação BVBG.044.01 Fee Daily Unit Cost
  Este arquivo contém os valores base dos custos unitários dos clientes normais e HFT periódicos, ou seja, os valores utilizados para clientes que não apresentaram histórico de volume (ADTV) no respectivo período de apuração. O arquivo trará informações de contratos com custos que não dependem do cálculo diário do prazo para seu vencimento, ou seja, todos com exceção dos grupos de taxas de juros.
• Fatores Primitivos de Risco
  Este arquivo mostra os fatores primitivos de risco cadastrados no sistema, os instrumentos nos quais os FPRs são baseados e seus parâmetros.
• Fórmulas de Risco
  Este arquivo apresenta as fórmulas de risco cadastradas no sistema.
• Informações Variáveis de Tarifação BVBG.024.01 Fee Variables
  Este arquivo contém informações dos valores utilizados como parâmetros nas fórmulas dos cálculos de tarifas.
• Leilão BACEN
  Não encontrado
• Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC
  Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos de OTC, com a identificação do instrumento que corresponde ao ativo-objeto, às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde. No caso de swaps, são relacionados dois mapeamentos, correspondentes a cada “ponta” do swap.
• Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados
  Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos padronizados às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde.
• Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia
  Este arquivo apresenta o valor de margem teórica máxima dos instrumentos negociáveis e o valor mínimo de margem de instrumentos aceitos como garantia.
• Mercado de Balcão - Superfície de Volatilidade por Delta
  Este arquivo (SupVol) contém a superfície de volatilidade para o cálculo da margem de opções flexíveis. A superfície de volatilidade é divulgada pelos deltas padronizados e pelos respectivos vértices de prazo (dias úteis e dias corridos).
• Mercado de Câmbio - Taxas Praticadas, Parâmetros de Abertura e Operações Contratadas
  Este arquivo (Ctaammdd) contém as taxas mínima e máxima das operações aceitas pela Clearing de Câmbio. As informações são dispostas por data de contratação e de liquidação, incluindo taxa de abertura, cenário de stress e quantidade e volume das operações contratadas.
• Mercado de Câmbio - Volume Líquido Compensado
  Este arquivo (Cvaammdd) contém o netting de D+0, D+1 e D+2 da Clearing de Câmbio.
• Mercado de Derivativos - Contratos Cadastrados
  Este arquivo (CONTRCAD) contém todos os contratos admitidos à negociação pela BM&FBOVESPA.
• Mercado de Derivativos - Deltas Opções Padronizadas
  Este arquivo (Deltas) contém os valores dos deltas das opções padronizadas utilizados no controle dos limites de posições em aberto.
• Mercado de Derivativos - GTSLiNe - Fatores de Ponderação
  Este arquivo contém os fatores de ponderação (fatores K) de risco dos instrumentos utilizado no GTSLine.
• Mercado de Derivativos - GTSLiNe - Fatores de Ponderação
  Este arquivo contém os fatores de ponderação (fatores K) de risco dos instrumentos utilizado no GTSLine.
• Mercado de Derivativos - Indicadores Econômicos e Agropecuários - Final
  Este arquivo (Indic) contém os valores de alguns indicadores utilizados pela BM&FBOVESPA, sendo divulgado no encerramento do sistema de registro de operações do Mercado de balcão.
• Mercado de Derivativos - Indicadores Econômicos e Agropecuários - Parcial
  Este arquivo (Indica) contém os valores de alguns indicadores utilizados pela BM&FBOVESPA.
• Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão - After-Hours (D+1)
  Este arquivo (BDAfterHour) contém um resumo de todos os negócios realizados no pregão do dia (D+0) e na sessão after-hours (D+1), bem como outras informações sobre os contratos, sendo divulgado no encerramento do pregão.
• Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão - Ajustes
  Não encontrado
• Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão - Atualização de Contratos em Aberto
  Este arquivo (BDAtual) contém um resumo de todos os negócios realizados em pregão e outras informações sobre os contratos, sendo divulgado após o processamento noturno da BM&FBOVESPA.
• Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão - Final
  Este arquivo (BD_Final) contém um resumo de todos os negócios realizados em pregão e outras informações referentes aos contratos, sendo divulgado no encerramento do pregão.
• Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão - Parcial
  Este arquivo (BD_Arbit) contém um resumo de todos os negócios realizados em pregão e outras informações sobre os contratos, principalmente cotações de ajuste. A cada mercado fechado é criada nova versão deste arquivo, que substitui a anterior, incluindo informações sobre esse mercado e sobre todos os outros já fechados
• Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão - Preliminar
  Este arquivo (BDPrevia) contém um resumo de todos os negócios realizados em pregão e outras informações sobre os contratos, sendo divulgado como prévia do encerramento do pregão.
• Mercado de Derivativos - Negócios Realizados no Mercado de Balcão
  Este arquivo (Eletro) contém um resumo de todos os negócios realizados com swaps e opções flexíveis, sendo divulgado após o encerramento do sistema de registro de operações do Mercado de balcão.
• Mercado de Derivativos - Opções Flexíveis - Parâmetros para Determinação de Limites de Preço e Taxa
  Este arquivo (lpaammdd) contém as superfícies de volatilidades ou os choques de juros utilizados no cálculo dos limites de preço de opções flexíveis.
• Mercado de Derivativos - Operações Estruturadas de Volatilidade
  Este arquivo (Ref_Vol) contém os valores de referência utilizados no cálculo de quantidade e preço dos contratos gerados a partir da negociação das operações estruturadas de volatilidade. A cada call de negociação da operação de volatilidade é criada nova versão deste arquivo.
• Mercado de Derivativos - Posições Travadas
  Este arquivo (PosTrav) contém as quantidades de contratos travados e baixados por transferência nos mercados agropecuários.
• Mercado de Derivativos - Prêmio de Referência para Opções
  Este arquivo (Premio) contém os valores dos prêmios teóricos calculados para todas as opções autorizadas à negociação no sistema de pregão da BM&FBOVESPA.
• Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para Contratos de Swap
  Este arquivo (CodISINS) contém os códigos ISIN (International Securities Identification Number) para contratos de swap.
• Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para Contratos Derivativos
  Este arquivo (CodISIND) contém os códigos ISIN (International Securities Identification Number) para contratos derivativos.
• Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para CPRs
  Este arquivo (CodISINS) contém os códigos ISIN (International Securities Identification Number) para Cédulas de Produto Rural.
• Mercado de Derivativos - Swap Cambial - Mark to Market
  Este arquivo (Market) contém informações sobre as taxas de mercado, expressas ao ano e no período, por vencimento em aberto no contrato de swap cambial
• Mercado de Derivativos - Swaps - Parâmetros para Determinação de Limites de Preço
  Este arquivo (SWaammdd) contém as curvas utilizadas no cálculo dos limites de preço de swaps.
• Mercado de Derivativos - Taxas de Mercado para Swaps
  Este arquivo (TaxaSwap) contém informações sobre as taxas de mercado para swaps.
• Mercado de Títulos Públicos - Cotações
  Este arquivo (Cotacao) contém as cotações em taxa, a quantidade de títulos e o volume financeiro contratado na Clearing de Ativos, por modalidade operacional, tipo de título e vencimento respectivo.
• Mercado de Títulos Públicos - Preços Referenciais BM&F para LTN
  Este arquivo (Ltaammdd) contém os preços apurados junto ao Mercado de títulos públicos para Letras do Tesouro Nacional (taxa over prefixada ao ano, base 252
• Mercado de Títulos Públicos - Preços Referenciais para Títulos Públicos
  Este arquivo (PUWEB) contém preços referenciais para títulos públicos.
• Mercado de Títulos Públicos - Túnel de Negociação para Operações Compromissadas (pontos-base)
  Este arquivo (Tcaammdd) contém os túneis de leilão e operacional, em pontos-base, de D+0 a D+23, para todos os papéis negociados em operações compromissadas na Clearing de Ativos.
• Mercado de Títulos Públicos - Túnel de Negociação para Operações Definitivas a Vista e a Termo (pontos-base)
  Este arquivo (Tdaammdd) contém os túneis de leilão e operacional, em pontos-base, de D+0 a D+23, para todos os papéis negociados, com os respectivos vencimentos, em operações a vista e a termo na Clearing de Ativos.
• Mercado de Títulos Públicos - Volume Bruto Contratado
  Este arquivo (VolumeBrutoContratado) contém o número de negócios, a quantidade de títulos e o volume financeiro contratado na Clearing de Ativos BM&FBOVESPA, por modalidade operacional, tipo de título e vencimento respectivo.
• Parâmetros de Grupos de Instrumentos
  Este arquivo relaciona os parâmetros de risco aos grupos de instrumentos previamente definidos.
• Posições Travadas para Equities
  Não encontrado
• Tarifação para Clientes Alta Frequência BVBG.026.01 Daily High Frequency Trader
  Este arquivo contém todas as possibilidades de preços médios e custos unitários aplicáveis a clientes HFT com apuração diária.