Futuro de Ibovespa
Características do Minicontrato de Índice Bovespa
O Minicontrato Futuro de Índice Bovespa é negociado através do código WIN, seu horário de negociação é das 9h até 18h. O tamanho do contrato é a quantidade de pontos do Ibovespa multiplicado por R$ 0,20, sendo sua variação mínima 5 pontos de índice. O vencimento ocorre nos meses pares, na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento.
O lote mínimo de negociação é um minicontrato.
Código e vencimento
| Vencimento | Letra |
|---|---|
| Fevereiro | G |
| Abril | J |
| Junho | M |
| Agosto | Q |
| Outubro | V |
| Dezembro | Z |
Margem de garantia
Para operar um lote padrão de minicontrato de Índice, o investidor precisa depositar um percentual do valor total do contrato como margem de garantia. Para operações de day trade, a margem de garantia é definida pela corretora, já para as operações de mais de um dia a margem de garantia é definida pela B3.
Exemplo para operações de Day Trade
A corretora definiu uma garantia para day trade de 0,5% por minicontrato de dólar. Neste caso, é possível operar um minicontrato depositando R$ 104,00 margem de garantia por minicontrato.
104.000 pontos x R$ 0,20 x 0,5% = R$ 104,00
Ajuste Diário do Minicontrato de Índice:
Compra de 1 Minicontrato Futuro de Índice a 104.000 (PO)
Preço de ajuste do dia: 104.200 (PAt)
Valor do ajuste (ADt) será:
(104.200 – 104.000) x R$ 0,20 x 1 contrato
ADt = R$ 40,00
Fórmula: ADt=(PAt -PO) x M x N
ADt = ajuste diário, em Reais, na data t
PAt = preço de ajuste, em Reais, na data t
PO = preço da operação em Reais
N = número de contratos
M = R$ 0,20 por ponto do índice